交易系統的本質與構建

交易系統是一套完整的操作規則,類似於條件反射機制,當出現特定信號時就採取相應行動。它包含了入場、離場、止損、止盈等一系列完備的交易規則。

然而,關於交易系統存在一些誤解。有人認爲只要擁有交易系統就能盈利,有人認爲需要尋找更好的系統才能獲得超額收益,還有人相信存在永遠穩賺不賠的神奇系統。這些觀點都值得商榷。

事實上,世界上並不存在永遠穩定盈利的交易系統。即使擁有優秀的系統,也需要極強的執行力才能實現盈利。而且,好的交易系統並非放之四海而皆準,每個人都需要找到適合自己的系統。

要正確認識交易系統的作用。它類似於軍事指導思想,雖不能保證每戰必勝,但可避免慘敗並保留機會。交易系統屬於戰略層面,操作思維和策略屬於戰役層面,具體交易動作則是戰術層面。

評價交易系統的核心指標是"盈虧比",即平均盈利金額除以平均虧損金額。理想的盈虧比應不低於2,3以上爲及格,5以上可視爲優秀。建議大家計算自己長期使用的交易系統的盈虧比,以評估其有效性。

設計交易系統前,需明確投資目的、預期收益率和風險承受能力。一個完善的系統應包含以下要素:

1. 週期判斷:了解市場大勢,判斷當前所處週期
2. 操作思維:確定基本策略,如短線或長期持有
3. 選幣:篩選潛力幣種
4. 選時:確定最佳買賣時機
5. 買賣規則:制定進出場條件
6. 資金管理:合理分配資金
7. 風險控制:設置止損等風險管理措施

週期判斷是基礎,能讓操作更有針對性。選幣對大資金尤其重要,需考慮流通性、題材和基本面等因素。擇時和買賣規則需靈活應對不同市況,但買入應基於技術買點。資金管理包括利潤保護、開倉策略等,也需考慮槓杆問題。風險控制則是保障交易安全的重要手段。

交易系統的核心在於提供明確的操作信號,避免隨意性交易。它可以是簡單的均線策略,也可以是復雜的數學模型。對普通交易者而言,關鍵是找到高效的系統,而非過分追求簡單或復雜。

格蘭維爾八法是一個經典的移動平均線交易系統,包含四個買入和四個賣出法則。它基於均線走勢和價格突破給出交易信號,是一個簡單實用的入門級系統。但在實際應用中,還需根據具體市場情況進行調整優化。