Hệ thống giao dịch là một bộ quy tắc hoạt động hoàn chỉnh, giống như cơ chế phản xạ điều kiện, khi có tín hiệu cụ thể xuất hiện thì sẽ thực hiện hành động tương ứng. Nó bao gồm một loạt quy tắc giao dịch hoàn chỉnh như vào lệnh, thoát lệnh, cắt lỗ, chốt lời.
Tuy nhiên, có một số hiểu lầm về hệ thống giao dịch. Một số người tin rằng chỉ cần sở hữu hệ thống giao dịch là có thể kiếm lợi, một số người khác cho rằng cần tìm kiếm hệ thống tốt hơn để có được lợi nhuận vượt trội, và còn có những người tin rằng tồn tại hệ thống kỳ diệu luôn có lãi. Những quan điểm này đều đáng được thảo luận.
Trên thực tế, trên thế giới không có hệ thống giao dịch nào có thể luôn ổn định và có lợi nhuận. Ngay cả khi sở hữu một hệ thống xuất sắc, vẫn cần có khả năng thực thi mạnh mẽ để đạt được lợi nhuận. Hơn nữa, một hệ thống giao dịch tốt không phải là một kích thước phù hợp cho tất cả, mỗi người cần tìm ra hệ thống phù hợp với bản thân.
Cần nhận thức đúng vai trò của hệ thống giao dịch. Nó giống như tư tưởng chỉ đạo quân sự, không thể đảm bảo chiến thắng trong mọi trận chiến, nhưng có thể tránh thất bại thảm hại và giữ lại cơ hội. Hệ thống giao dịch thuộc cấp độ chiến lược, tư duy và chiến lược vận hành thuộc cấp độ chiến dịch, các hành động giao dịch cụ thể thì thuộc cấp độ chiến thuật.
Chỉ số cốt lõi để đánh giá hệ thống giao dịch là "tỷ lệ lợi nhuận trên chi phí", tức là số tiền lợi nhuận trung bình chia cho số tiền thua lỗ trung bình. Tỷ lệ lợi nhuận trên chi phí lý tưởng không nên thấp hơn 2, 3 trở lên được coi là đạt yêu cầu, 5 trở lên được xem là xuất sắc. Khuyên mọi người nên tính toán tỷ lệ lợi nhuận trên chi phí của hệ thống giao dịch mà mình sử dụng lâu dài để đánh giá tính hiệu quả của nó.
Trước khi thiết kế hệ thống giao dịch, cần xác định mục tiêu đầu tư, tỷ lệ sinh lời kỳ vọng và khả năng chịu rủi ro. Một hệ thống hoàn thiện nên bao gồm các yếu tố sau:
Phán đoán chu kỳ: Hiểu biết về xu hướng thị trường, xác định chu kỳ hiện tại.
Tư duy hành động: xác định chiến lược cơ bản, như nắm giữ ngắn hạn hoặc dài hạn
Chọn coin: Lọc các đồng coin tiềm năng
Chọn thời điểm: Xác định thời điểm mua bán tốt nhất
Quy tắc giao dịch: Xác định điều kiện vào và ra
Quản lý vốn: Phân bổ vốn hợp lý
Kiểm soát rủi ro: Thiết lập các biện pháp quản lý rủi ro như dừng lỗ
Việc xác định chu kỳ là cơ sở, giúp hoạt động có tính nhắm mục tiêu hơn. Việc chọn cặp tiền tệ đặc biệt quan trọng đối với vốn lớn, cần xem xét tính thanh khoản, chủ đề và các yếu tố cơ bản. Thời điểm và quy tắc mua bán cần linh hoạt ứng phó với các tình huống thị trường khác nhau, nhưng việc mua vào cần dựa trên điểm mua kỹ thuật. Quản lý vốn bao gồm bảo vệ lợi nhuận, chiến lược mở vị thế, cũng cần xem xét vấn đề đòn bẩy. Kiểm soát rủi ro là phương tiện quan trọng để đảm bảo an toàn giao dịch.
Hệ thống giao dịch cốt lõi là cung cấp tín hiệu hoạt động rõ ràng, tránh giao dịch tùy tiện. Nó có thể là chiến lược trung bình đơn giản, cũng có thể là mô hình toán học phức tạp. Đối với các nhà giao dịch thông thường, điều quan trọng là tìm ra hệ thống hiệu quả, chứ không phải theo đuổi đơn giản hoặc phức tạp quá mức.
Phương pháp tám quy tắc Granville là một hệ thống giao dịch dựa trên đường trung bình di động cổ điển, bao gồm bốn quy tắc mua và bốn quy tắc bán. Nó dựa trên xu hướng đường trung bình và sự đột phá giá để đưa ra tín hiệu giao dịch, là một hệ thống đơn giản và thực tế cho người mới bắt đầu. Tuy nhiên, trong thực tế, cần phải điều chỉnh và tối ưu hóa theo tình hình thị trường cụ thể.
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Độ sâu phân tích hệ thống giao dịch: Xây dựng, cạm bẫy và yếu tố cốt lõi
Bản chất và xây dựng hệ thống giao dịch
Hệ thống giao dịch là một bộ quy tắc hoạt động hoàn chỉnh, giống như cơ chế phản xạ điều kiện, khi có tín hiệu cụ thể xuất hiện thì sẽ thực hiện hành động tương ứng. Nó bao gồm một loạt quy tắc giao dịch hoàn chỉnh như vào lệnh, thoát lệnh, cắt lỗ, chốt lời.
Tuy nhiên, có một số hiểu lầm về hệ thống giao dịch. Một số người tin rằng chỉ cần sở hữu hệ thống giao dịch là có thể kiếm lợi, một số người khác cho rằng cần tìm kiếm hệ thống tốt hơn để có được lợi nhuận vượt trội, và còn có những người tin rằng tồn tại hệ thống kỳ diệu luôn có lãi. Những quan điểm này đều đáng được thảo luận.
Trên thực tế, trên thế giới không có hệ thống giao dịch nào có thể luôn ổn định và có lợi nhuận. Ngay cả khi sở hữu một hệ thống xuất sắc, vẫn cần có khả năng thực thi mạnh mẽ để đạt được lợi nhuận. Hơn nữa, một hệ thống giao dịch tốt không phải là một kích thước phù hợp cho tất cả, mỗi người cần tìm ra hệ thống phù hợp với bản thân.
Cần nhận thức đúng vai trò của hệ thống giao dịch. Nó giống như tư tưởng chỉ đạo quân sự, không thể đảm bảo chiến thắng trong mọi trận chiến, nhưng có thể tránh thất bại thảm hại và giữ lại cơ hội. Hệ thống giao dịch thuộc cấp độ chiến lược, tư duy và chiến lược vận hành thuộc cấp độ chiến dịch, các hành động giao dịch cụ thể thì thuộc cấp độ chiến thuật.
Chỉ số cốt lõi để đánh giá hệ thống giao dịch là "tỷ lệ lợi nhuận trên chi phí", tức là số tiền lợi nhuận trung bình chia cho số tiền thua lỗ trung bình. Tỷ lệ lợi nhuận trên chi phí lý tưởng không nên thấp hơn 2, 3 trở lên được coi là đạt yêu cầu, 5 trở lên được xem là xuất sắc. Khuyên mọi người nên tính toán tỷ lệ lợi nhuận trên chi phí của hệ thống giao dịch mà mình sử dụng lâu dài để đánh giá tính hiệu quả của nó.
Trước khi thiết kế hệ thống giao dịch, cần xác định mục tiêu đầu tư, tỷ lệ sinh lời kỳ vọng và khả năng chịu rủi ro. Một hệ thống hoàn thiện nên bao gồm các yếu tố sau:
Việc xác định chu kỳ là cơ sở, giúp hoạt động có tính nhắm mục tiêu hơn. Việc chọn cặp tiền tệ đặc biệt quan trọng đối với vốn lớn, cần xem xét tính thanh khoản, chủ đề và các yếu tố cơ bản. Thời điểm và quy tắc mua bán cần linh hoạt ứng phó với các tình huống thị trường khác nhau, nhưng việc mua vào cần dựa trên điểm mua kỹ thuật. Quản lý vốn bao gồm bảo vệ lợi nhuận, chiến lược mở vị thế, cũng cần xem xét vấn đề đòn bẩy. Kiểm soát rủi ro là phương tiện quan trọng để đảm bảo an toàn giao dịch.
Hệ thống giao dịch cốt lõi là cung cấp tín hiệu hoạt động rõ ràng, tránh giao dịch tùy tiện. Nó có thể là chiến lược trung bình đơn giản, cũng có thể là mô hình toán học phức tạp. Đối với các nhà giao dịch thông thường, điều quan trọng là tìm ra hệ thống hiệu quả, chứ không phải theo đuổi đơn giản hoặc phức tạp quá mức.
Phương pháp tám quy tắc Granville là một hệ thống giao dịch dựa trên đường trung bình di động cổ điển, bao gồm bốn quy tắc mua và bốn quy tắc bán. Nó dựa trên xu hướng đường trung bình và sự đột phá giá để đưa ra tín hiệu giao dịch, là một hệ thống đơn giản và thực tế cho người mới bắt đầu. Tuy nhiên, trong thực tế, cần phải điều chỉnh và tối ưu hóa theo tình hình thị trường cụ thể.