Суть та побудова торгової системи

Торговельна система є комплексом правил дій, подібним до механізму умовного рефлексу, який активується при появі певного сигналу. Вона включає в себе повний набір торгових правил, таких як вхід, вихід, стоп-лос, тейк-профіт тощо.

Однак існує кілька непорозумінь щодо торгових систем. Дехто вважає, що достатньо лише мати торгову систему, щоб отримувати прибуток, інші вважають, що потрібно шукати кращу систему для отримання надприбутків, а ще деякі вірять у існування дивовижних систем, які завжди приносять прибуток без ризику. Ці погляди заслуговують на обговорення.

Фактично, у світі не існує торгової системи, яка завжди приносить стабільний прибуток. Навіть якщо у вас є чудова система, для отримання прибутку потрібна дуже сильна виконавча сила. Крім того, хороша торгова система не підходить усім, кожен повинен знайти систему, яка підходить саме йому.

Правильно розуміти роль торгової системи. Вона схожа на військову концепцію, хоча не може гарантувати перемогу в кожній битві, але може уникнути жахливих поразок і зберегти можливості. Торгова система належить до стратегічного рівня, операційне мислення та стратегії належать до рівня кампанії, а конкретні торгові дії є тактичним рівнем.

Основним показником для оцінки торгової системи є "коефіцієнт виграшу до програшу", тобто середня сума виграшу, поділена на середню суму програшу. Ідеальний коефіцієнт виграшу до програшу не повинен бути нижчим за 2, 3 і вище вважається задовільним, а 5 і вище - відмінним. Рекомендується всім розрахувати коефіцієнт виграшу до програшу своєї довгострокової торгової системи для оцінки її ефективності.

Перед проектуванням торгової системи необхідно чітко визначити інвестиційні цілі, очікувану прибутковість та здатність переносити ризики. Повноцінна система повинна містити такі елементи:

1. Визначення циклів: зрозуміти тенденції ринку, визначити поточний цикл
2. Операційне мислення: визначте основну стратегію, таку як короткострокове або довгострокове утримання
3. Вибір монет: відбір потенційних монет
4. Вибір часу: визначення найкращого часу для купівлі та продажу
5. Правила торгівлі: встановлення умов входу та виходу
6. Управління капіталом: розумний розподіл коштів
7. Контроль ризиків: встановлення стоп-лоссу та інших заходів управління ризиками

Визначення циклів є основою, що дозволяє зробити операції більш цілеспрямованими. Вибір монетних пар особливо важливий для великих капіталів, слід враховувати ліквідність, тематику та фундаментальні фактори. Час і правила купівлі-продажу повинні гнучко реагувати на різні ринкові умови, але купівля повинна базуватися на технічних точках входу. Управління капіталом включає в себе захист прибутку, стратегії відкриття позицій тощо, також слід враховувати питання плеча. Контроль ризиків є важливим засобом забезпечення безпеки угод.

Ядро торгової системи полягає в наданні чітких торгових сигналів, що запобігає випадковій торгівлі. Це може бути проста стратегія на основі ковзних середніх або складна математична модель. Для звичайного трейдера ключовим є знайти ефективну систему, а не надмірно прагнути до простоти або складності.

Система Гленвіля вісім правил є класичною торговою системою на основі рухомих середніх, що містить чотири правила для купівлі та чотири правила для продажу. Вона ґрунтується на тренді середніх значень та пробоях цін, надаючи торгові сигнали, що є простим і практичним початковим системою. Але в реальному використанні слід також оптимізувати відповідно до конкретних ринкових умов.