İşlem Sisteminin Özelliği ve İnşası

Ticaret sistemi, belirli sinyaller ortaya çıktığında karşılık gelen eylemlerin alındığı, koşullu refleks mekanizmasına benzer bir dizi tam operasyon kuralıdır. Giriş, çıkış, zarar durdurma, kar alma gibi bir dizi eksiksiz ticaret kuralını içerir.

Ancak, ticaret sistemleri hakkında bazı yanlış anlamalar bulunmaktadır. Bazı insanlar, bir ticaret sistemine sahip olmanın kâr elde etmek için yeterli olduğunu düşünürken, bazıları daha iyi sistemler aramanın aşırı kazanç sağlamak için gerekli olduğunu düşünüyor ve bazıları ise her zaman kazandıran sihirli bir sistemin var olduğuna inanıyor. Bu görüşlerin her biri tartışmaya değerdir.

Gerçek şu ki, dünyada sürekli kar sağlayan bir ticaret sistemi yoktur. Harika bir sisteme sahip olsanız bile, kar elde etmek için güçlü bir icra yeteneğine ihtiyaç vardır. Ayrıca, iyi bir ticaret sistemi herkes için geçerli değildir; herkes kendine uygun bir sistem bulmalıdır.

Ticaret sisteminin rolünü doğru bir şekilde anlamak gerekir. Bu, askeri bir kılavuz ilkesine benzer, her savaşta zafer garantisi vermese de, büyük bir yenilgiyi önleyebilir ve fırsatları koruyabilir. Ticaret sistemi stratejik düzeye aittir, operasyonel düşünce ve stratejiler ise sefer düzeyindedir, belirli ticaret eylemleri ise taktik düzeydedir.

Ticaret sisteminin temel göstergesi "kazanç-kayıp oranı"dır; bu, ortalama kazanç miktarının ortalama kayıp miktarına bölünmesiyle hesaplanır. İdeal kazanç-kayıp oranı 2'nin altında olmamalıdır, 3 üzerinde geçer, 5 üzerinde ise mükemmel kabul edilir. Uzun süre kullandığınız ticaret sisteminin kazanç-kayıp oranını hesaplamanızı öneririm, böylece etkinliğini değerlendirebilirsiniz.

Ticaret sistemi tasarlamadan önce, yatırım amacını, beklenen getiri oranını ve risk toleransını netleştirmek gerekir. Tam bir sistem aşağıdaki unsurları içermelidir:

1. Dönem belirleme: Piyasa genel eğilimlerini anlamak, mevcut dönemi değerlendirmek
2. İşlem Düşüncesi: Kısa vadeli ya da uzun vadeli tutma gibi temel stratejileri belirleyin.
3. Coin Seçimi: Potansiyel Coinleri Filtreleme
4. Zamanı Seçin: En İyi Alım Satım Zamanını Belirleyin
5. Alım Satım Kuralları: Giriş ve Çıkış Koşullarını Belirleme
6. Fon Yönetimi: Fonları akıllıca dağıtmak
7. Risk kontrolü: Zarar durdurma gibi risk yönetim önlemleri ayarlama

Döngü belirleme temeldir, işlemleri daha hedefli hale getirir. Para yatırımı yaparken coin seçimi özellikle büyük sermaye için önemlidir; likidite, konu ve temel faktörler gibi unsurlar dikkate alınmalıdır. Zamanlama ve alım satım kuralları farklı piyasa koşullarına esnek bir şekilde yanıt vermelidir, ancak alım teknik alım noktalarına dayanmalıdır. Fon yönetimi, kar koruma, pozisyon açma stratejileri gibi unsurları içerir ve kaldıraç sorununu da dikkate almalıdır. Risk kontrolü ise işlem güvenliğini sağlamak için önemli bir araçtır.

Ticaret sisteminin temeli, açık işlem sinyalleri sunmak ve keyfi ticareti önlemektir. Bu, basit bir hareketli ortalama stratejisi olabileceği gibi, karmaşık matematiksel modeller de olabilir. Sıradan bir yatırımcı için anahtar, aşırı basitlik veya karmaşıklığı değil, verimli bir sistem bulmaktır.

Granville'in Sekiz Kuralı, dört alım ve dört satım kuralı içeren klasik bir hareketli ortalama ticaret sistemidir. Bu sistem, hareketli ortalamaların eğilimi ve fiyat kırılmalarına dayalı olarak ticaret sinyalleri verir ve basit, kullanışlı bir başlangıç düzeyi sistemidir. Ancak pratik uygulamada, belirli piyasa koşullarına göre ayarlamalar ve optimizasyonlar yapılması gereklidir.