Los futuros vinculados a los índices de volatilidad implícita de bitcoin (BTC) y ether (ETH) de Volmex, BVIV y EVIV, han registrado un volumen de comercio acumulativo de más de $10 millones desde su debut en la plataforma de trading apalancado descentralizada gTrade.
El rápido ascenso a más de $10 millones muestra que los traders están cada vez más involucrados con derivados sofisticados vinculados a la volatilidad para la gestión de riesgos, mirando más allá de la especulación de precios.
El BVIV mide la volatilidad implícita o esperada basada en opciones en bitcoin durante un período de cuatro semanas. El EVIV representa lo mismo para ether. Ambos índices han disminuido drásticamente durante la reciente carrera alcista, lo que sugiere una posible evolución hacia indicadores de miedo similares al VIX.
El comercio de futuros de volatilidad implica apostar sobre la cantidad esperada de fluctuación de precios en el activo subyacente durante un período futuro especificado, en lugar de predecir su dirección.
Esencialmente, estás especulando sobre cuán "irregular" o "tranquilo" estará el mercado, lo que te permite obtener ganancias o cubrirte contra la incertidumbre anticipada sin tomar una posición direccional sobre el precio del activo.
"Los perpetuos BVIV y EVIV de Volmex se lanzaron en gTrade (Gains) hace un mes y ya han superado $11 millones en volumen, un gran hito," dijo Cole Kennelly, fundador y CEO de Volmex Labs a CoinDesk.
Kennelly agregó que los futuros vinculados a la volatilidad mejoran la experiencia del usuario, permitiendo a los comerciantes apostar por la turbulencia de precios mientras evitan las complejidades involucradas en las estrategias de opciones centradas en la volatilidad que requieren un monitoreo constante de varias variables, incluidos los griegos de opciones, precios de ejercicio o fechas de vencimiento.
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Los futuros de volatilidad de Bitcoin y Ether de Volmex superan los $10M en volumen desde su debut, mientras los traders miran más allá del precio.
Los futuros vinculados a los índices de volatilidad implícita de bitcoin (BTC) y ether (ETH) de Volmex, BVIV y EVIV, han registrado un volumen de comercio acumulativo de más de $10 millones desde su debut en la plataforma de trading apalancado descentralizada gTrade.
El rápido ascenso a más de $10 millones muestra que los traders están cada vez más involucrados con derivados sofisticados vinculados a la volatilidad para la gestión de riesgos, mirando más allá de la especulación de precios.
El BVIV mide la volatilidad implícita o esperada basada en opciones en bitcoin durante un período de cuatro semanas. El EVIV representa lo mismo para ether. Ambos índices han disminuido drásticamente durante la reciente carrera alcista, lo que sugiere una posible evolución hacia indicadores de miedo similares al VIX.
El comercio de futuros de volatilidad implica apostar sobre la cantidad esperada de fluctuación de precios en el activo subyacente durante un período futuro especificado, en lugar de predecir su dirección.
Esencialmente, estás especulando sobre cuán "irregular" o "tranquilo" estará el mercado, lo que te permite obtener ganancias o cubrirte contra la incertidumbre anticipada sin tomar una posición direccional sobre el precio del activo.
"Los perpetuos BVIV y EVIV de Volmex se lanzaron en gTrade (Gains) hace un mes y ya han superado $11 millones en volumen, un gran hito," dijo Cole Kennelly, fundador y CEO de Volmex Labs a CoinDesk.
Kennelly agregó que los futuros vinculados a la volatilidad mejoran la experiencia del usuario, permitiendo a los comerciantes apostar por la turbulencia de precios mientras evitan las complejidades involucradas en las estrategias de opciones centradas en la volatilidad que requieren un monitoreo constante de varias variables, incluidos los griegos de opciones, precios de ejercicio o fechas de vencimiento.
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