Поведінка ринку може бути прирівняна до пазлу: ринок, як гравець, що намагається скласти пазл, а Обсяг торгів - це фрагменти пазла. Аналіз розподілу Обсяг торгів може розкрити незавершені ділянки ринку та допомогти визначити PA.
Написано: TradeStream | Покращуйте своє трейдинг. Перенесено: малий сон (bosen0722) від Bosen Quantitative Advisor
Вибір ринкової стратегії
Спрямованість ринку пов'язана з привабливістю і спротив. Як згадувалося в книзі «Атомні звички», потяг керує поведінкою людини, як і ринок. Більш привабливі торгові стратегії, як правило, йдуть навпаки, вибираючи напрямок, протилежний основним контрагентам. Падінняспротив, з іншого боку, означає уникнення складних рішень і більш успішну торгівлю.
Ліквідність解析
Ліквідність відображає доступність контрпартійного ринку і поділяється на активну ліквідність (за ринковою ціною) та пасивну ліквідність (за лімітною ціною). Ринкові заявки споживають ліквідність через зміну ціни, а лімітні заявки збільшують ліквідність, блокуючи коливання цін. Лімітні заявки, завдяки своєму важливому впливу на формування ринкової структури, мають більший вплив, ніж ринкові заявки. Ринкові заявки пробивають бар'єри ціни, а лімітні заявки виступають як підлога та стеля цін.
Що таке різниця в ціні?
Spread - це різниця між ціною покупки активу та аск-ціною, яка є джерелом прибутку для ліквідаторів. Коли обсяг торгів невеликий, ціни змінюються незначно; але якщо обсяг великий і ліквідність недостатня, ціна може перетнути більшу різницю, що призводить до значних коливань. Райони з високою ліквідністю зазвичай знаходяться над вершинами і під низами коливань, де ймовірно відбудеться реверс, і це є центральним місцем стоп-лосів для технічного аналізу трейдерів.
Ліквідність каскаду з ринком Коливання
Ліквідність каскадний вказує на те, що через велику кількість торговців, які не реагують на ціни, ринок виходить з балансу попиту та пропозиції, що призводить до швидкого зміщення цін. На цей момент торговий ефект поділяється на два види:
Ліквідність 溢价：短暂且快速，仅持续 10-15 秒，适合快速获利分析。
Ефект моменту: тривалість більш довга, але супроводжується вищою волатильністю та ризиком.
Ринок, зазвичай, повертається до зони незавершених угод, щоб досягти максимальної ефективності, тестуючи низьку область обсягу торгів. Це коливання дозволяє цінам коливатися між високою і низькою волатильністю, що називається явищем накопичення коливань.
Загальний висновок
Терплячі трейдери використовують лімітні замовлення для впливу на ринкову структуру, тоді як нетерплячі трейдери стимулюють зміну цін за допомогою ринкових замовлень. Розуміння розподілу ліквідності та моделей коливань може допомогти трейдерам оптимізувати стратегію управління ризиками та використовувати більше можливостей на ринку.
Що робити звичайній людині?
【Немає жодних інвестиційних порад, криптосвіт має ризики, інвестиції потребують уважності!】
Немає багато часу для досліджень, також не хочете, щоб ваша увага була зловлена, щоб надати іншим реальні гроші, але хочете отримати прибуток від галузі шифрування, ви можете спробувати кількісні стратегії, наприклад, за допомогою розумного Спот-робота CCR та кількісного робота з контрактами CCG, розумно контролювати Позиція, обчислювати великі дані для участі в угодах та визначати моменти тейк-профіт, щоб звільнити ресурси людини!
Переглянути оригінал
Контент має виключно довідковий характер і не є запрошенням до участі або пропозицією. Інвестиційні, податкові чи юридичні консультації не надаються. Перегляньте Відмову від відповідальності , щоб дізнатися більше про ризики.
Логіка торгівлі та поведінка на ринку: як розуміти рухи ринку? Роботи з квантовими обчисленнями Босен
Поведінка ринку може бути прирівняна до пазлу: ринок, як гравець, що намагається скласти пазл, а Обсяг торгів - це фрагменти пазла. Аналіз розподілу Обсяг торгів може розкрити незавершені ділянки ринку та допомогти визначити PA.
Написано: TradeStream | Покращуйте своє трейдинг. Перенесено: малий сон (bosen0722) від Bosen Quantitative Advisor
Вибір ринкової стратегії
Спрямованість ринку пов'язана з привабливістю і спротив. Як згадувалося в книзі «Атомні звички», потяг керує поведінкою людини, як і ринок. Більш привабливі торгові стратегії, як правило, йдуть навпаки, вибираючи напрямок, протилежний основним контрагентам. Падінняспротив, з іншого боку, означає уникнення складних рішень і більш успішну торгівлю.
Ліквідність解析
Ліквідність відображає доступність контрпартійного ринку і поділяється на активну ліквідність (за ринковою ціною) та пасивну ліквідність (за лімітною ціною). Ринкові заявки споживають ліквідність через зміну ціни, а лімітні заявки збільшують ліквідність, блокуючи коливання цін. Лімітні заявки, завдяки своєму важливому впливу на формування ринкової структури, мають більший вплив, ніж ринкові заявки. Ринкові заявки пробивають бар'єри ціни, а лімітні заявки виступають як підлога та стеля цін.
Що таке різниця в ціні?
Spread - це різниця між ціною покупки активу та аск-ціною, яка є джерелом прибутку для ліквідаторів. Коли обсяг торгів невеликий, ціни змінюються незначно; але якщо обсяг великий і ліквідність недостатня, ціна може перетнути більшу різницю, що призводить до значних коливань. Райони з високою ліквідністю зазвичай знаходяться над вершинами і під низами коливань, де ймовірно відбудеться реверс, і це є центральним місцем стоп-лосів для технічного аналізу трейдерів.
Ліквідність каскаду з ринком Коливання
Ліквідність каскадний вказує на те, що через велику кількість торговців, які не реагують на ціни, ринок виходить з балансу попиту та пропозиції, що призводить до швидкого зміщення цін. На цей момент торговий ефект поділяється на два види:
Ринок, зазвичай, повертається до зони незавершених угод, щоб досягти максимальної ефективності, тестуючи низьку область обсягу торгів. Це коливання дозволяє цінам коливатися між високою і низькою волатильністю, що називається явищем накопичення коливань.
Загальний висновок
Терплячі трейдери використовують лімітні замовлення для впливу на ринкову структуру, тоді як нетерплячі трейдери стимулюють зміну цін за допомогою ринкових замовлень. Розуміння розподілу ліквідності та моделей коливань може допомогти трейдерам оптимізувати стратегію управління ризиками та використовувати більше можливостей на ринку.
Що робити звичайній людині?
【Немає жодних інвестиційних порад, криптосвіт має ризики, інвестиції потребують уважності!】
Немає багато часу для досліджень, також не хочете, щоб ваша увага була зловлена, щоб надати іншим реальні гроші, але хочете отримати прибуток від галузі шифрування, ви можете спробувати кількісні стратегії, наприклад, за допомогою розумного Спот-робота CCR та кількісного робота з контрактами CCG, розумно контролювати Позиція, обчислювати великі дані для участі в угодах та визначати моменти тейк-профіт, щоб звільнити ресурси людини!