За даними Gold Finance, цього тижня на ринку Ethereum (ETH) помітний ріст волатильності Підйомі, швидкий ріст імпліцитної волатильності (IV) призвів до того, що учасники угод з криптовалютними опціонами були не підготовлені. Зміни в структурі ринку змусили учасників ринку коригувати свої позиції, щоб протистояти потенційному негативному ризику.
Трейдер криптовалютних похідних Гордон Грант підкреслює, що імпліцитна волатильність Опціонів на тиждень перевищила 80%, ринок очікує, що щоденна цінова волатильність у березні наблизиться до 4%. Трейдери вибирають у більшій мірі покупку пут-опціонів як інструмент хеджування ризику, а не ставки на відбудову цін, що відображає загальні страхи ринку від подальшого падіння. Короткострокова волатильність зростає, зростає попит на пут-опціони, ринок входить в фазу «негативної кореляції між місцевими товарами та волатильністю» (тобто зростання волатильності при падінні цін). Через різке зростання волатильності трейдери опціонів (особливо ліквідатори) швидко коригують позиції, використовуючи більше захисних стратегій (пут-спреди) та інші захисні засоби, а не пряму покупку пут-опціонів.
Контент має виключно довідковий характер і не є запрошенням до участі або пропозицією. Інвестиційні, податкові чи юридичні консультації не надаються. Перегляньте Відмову від відповідальності , щоб дізнатися більше про ризики.
Трейдери опціонів на ETH узялися за більш обережні стратегії для Хеджування потенційних ризиків великого дампу у березні
За даними Gold Finance, цього тижня на ринку Ethereum (ETH) помітний ріст волатильності Підйомі, швидкий ріст імпліцитної волатильності (IV) призвів до того, що учасники угод з криптовалютними опціонами були не підготовлені. Зміни в структурі ринку змусили учасників ринку коригувати свої позиції, щоб протистояти потенційному негативному ризику. Трейдер криптовалютних похідних Гордон Грант підкреслює, що імпліцитна волатильність Опціонів на тиждень перевищила 80%, ринок очікує, що щоденна цінова волатильність у березні наблизиться до 4%. Трейдери вибирають у більшій мірі покупку пут-опціонів як інструмент хеджування ризику, а не ставки на відбудову цін, що відображає загальні страхи ринку від подальшого падіння. Короткострокова волатильність зростає, зростає попит на пут-опціони, ринок входить в фазу «негативної кореляції між місцевими товарами та волатильністю» (тобто зростання волатильності при падінні цін). Через різке зростання волатильності трейдери опціонів (особливо ліквідатори) швидко коригують позиції, використовуючи більше захисних стратегій (пут-спреди) та інші захисні засоби, а не пряму покупку пут-опціонів.