Golden Finance reported that this week, the market volatility of Ethereum (ETH) has significantly increased, leading to a rapid rise in implied volatility (IV), catching Cryptocurrency Options traders off guard. Changes in market structure have prompted traders to adjust their positions to mitigate potential downside risks.
Le négociant en produits dérivés cryptographiques Gordon Grant souligne que l'implicite Volatilité des options sur une semaine a dépassé 80 %, le marché prévoyant une variation quotidienne des prix de près de 4 % en mars. Les traders optent davantage pour l'achat d'options de vente comme outil de couverture du risque, plutôt que de parier sur un rebond des prix, ce qui reflète les préoccupations du marché concernant une nouvelle baisse. Avec la Hausse de la Volatilité à court terme, la demande d'options de vente augmente, et le marché entre dans une phase de corrélation négative entre les marchandises au comptant et la Volatilité (c'est-à-dire une Hausse de la Volatilité lorsque les prix baissent). En raison de l'augmentation de la volatilité, les négociants d'options (en particulier les teneurs de marché) ajustent rapidement leurs positions, privilégiant davantage les stratégies de spread (put spreads) et d'autres moyens défensifs, plutôt que l'achat direct d'options de vente.
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Les traders d'options ETH adoptent des stratégies plus prudentes pour couvrir le risque potentiel de big dump en mars.
Golden Finance reported that this week, the market volatility of Ethereum (ETH) has significantly increased, leading to a rapid rise in implied volatility (IV), catching Cryptocurrency Options traders off guard. Changes in market structure have prompted traders to adjust their positions to mitigate potential downside risks. Le négociant en produits dérivés cryptographiques Gordon Grant souligne que l'implicite Volatilité des options sur une semaine a dépassé 80 %, le marché prévoyant une variation quotidienne des prix de près de 4 % en mars. Les traders optent davantage pour l'achat d'options de vente comme outil de couverture du risque, plutôt que de parier sur un rebond des prix, ce qui reflète les préoccupations du marché concernant une nouvelle baisse. Avec la Hausse de la Volatilité à court terme, la demande d'options de vente augmente, et le marché entre dans une phase de corrélation négative entre les marchandises au comptant et la Volatilité (c'est-à-dire une Hausse de la Volatilité lorsque les prix baissent). En raison de l'augmentation de la volatilité, les négociants d'options (en particulier les teneurs de marché) ajustent rapidement leurs positions, privilégiant davantage les stratégies de spread (put spreads) et d'autres moyens défensifs, plutôt que l'achat direct d'options de vente.